Случайные процессы
Бородин А. Н.
Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы — броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.
Έτος:
2022
Εκδότης:
ЭБС Лань
Γλώσσα:
russian
Σελίδες:
640
ISBN 10:
5811415265
ISBN 13:
9785811415267
Αρχείο:
PDF, 22.55 MB
IPFS:
,
russian, 2022